กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ซัสเทนเนเบิล-ชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนและไม่จ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• (1) กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ และธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศรวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นตราสารภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลัง หน่วยงานภาครัฐ หรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้ออก  ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือ ผู้ค้ำประกัน หรือเป็นผู้มีภาระผูกพัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  (2) กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) 

  (3) กองทุนจะลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล แล้วแต่กรณี ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหรือเอกสารที่นำเสนอต่อผู้ลงทุนในการเสนอขายตราสารดังกล่าวในเรื่องดังนี้

  (3.1) กรณีเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือตราสารเพื่อความยั่งยืน ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย แล้วแต่กรณี
  (3.2) กรณีเป็นตราสารส่งเสริมความยั่งยืนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย

  กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินใน (2) และ (3) ดังกล่าวโดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

  (4) เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกัน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้

  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของกองทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

  (5) กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารหนี้ อัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรืออาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง และจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรม โดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

  (6) กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และ/หรือตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

  ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

  (7) ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

  1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
  2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
  3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

  วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

  กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการช่วยส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนผ่านการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) และผ่านการลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

  เป้าหมายด้านความยั่งยืน

  เพื่อแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวโดยการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนผู้ออกตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืนที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG รวมถึงเป็นการกระตุ้นหรือส่งเสริมระบบและกลไกการลงทุนในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนด้านการลงทุนของประเทศไทย

  กรอบการลงทุน (investment universe)

  กองทุนกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน ซึ่งจะมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน  (Sustainable Bond) ดังนี้

  1. พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตร หรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond)

  2. ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล แล้วแต่กรณี ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหรือเอกสารที่นำเสนอต่อผู้ลงทุนในการเสนอขายตราสารดังกล่าวในเรื่องดังนี้

  1) กรณีเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือตราสารเพื่อความยั่งยืน ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย แล้วแต่กรณี

  2) กรณีเป็นตราสารส่งเสริมความยั่งยืนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย

  กลยุทธ์การลงทุน

  กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน
  (Environment, Social and Governance : ESG) ประกอบกับการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

  • หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์

  กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (greenbond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) และกองทุนจะลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

  • กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์

  ผู้จัดการกองทุนจะบริหารพอร์ตการลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุนตามหลักความยั่งยืน (ESG Integration) โดยเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน ประกอบกับการประเมินด้านปริมาณและด้านคุณภาพของผู้ออกตราสารหรือทรัพย์สินที่ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะมีกระบวนการในการวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือตราสารโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ รวมถึงแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ ความสามารถของผู้บริหารของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และ/หรือผลกระทบต่อกำไรหรือผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร คุณภาพเครดิตหรืออันดับเครดิตของทั้งตราสารหรือผู้ออกตราสาร เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสาร และเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุนดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

  • การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน

  กองทุนพิจารณาเลือกใช้ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ 

  1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

  (ThaiBMA Government Bond ESG Index – Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 75.00

  2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

  (ThaiBMA Short-Term Government Bond Index – Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 5.00

  3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ยั่งยืน กลุ่ม 1 (1<TTM? 3) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

  (ThaiBMA Corporate Bond ESG Index – Total Return , Group 1 (1<TTM? 3)) ในสัดส่วนร้อยละ 5.00

  4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วนร้อยละ 15.00

  เหตุผลในการเลือกใช้ดัชนีชี้วัด

  1. ThaiBMA Government Bond ESG Index – Total Return ในสัดส่วนร้อยละ 75 

  เนื่องจากเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาล ESG ของภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA โดยเป็นดัชนีที่สะท้อนการลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในตราสารภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ หรือพันธบัตรรัฐบาลรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนการลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือตราสารหนี้ในกลุ่ม ESG โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  2. ThaiBMA Short-Term Government Bond Index – Total Return ในสัดส่วนร้อยละ 5 

  เนื่องจากเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA ที่มีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ออกโดยภาครัฐเป็นองค์ประกอบของดัชนี สะท้อนการลงทุนในตราสารภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ หรือพันธบัตรรัฐบาลรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงถือเป็นดัชนีที่สะท้อนการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนได้ ตามกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน

  3. ThaiBMA Corporate Bond ESG Index – Total Return , Group 1 (1<TTM? 3)) ในสัดส่วนร้อยละ 5 

  เนื่องจากเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้หรือหุ้นกู้กลุ่มยั่งยืนหรือ ESG (ที่มีอายุ 1-3 ปี) ที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA โดยเป็นดัชนีที่สะท้อนการลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือตราสารหนี้ในกลุ่ม ESG โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

  4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วนร้อยละ 15 

  เนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 ธนาคาร จึงถือเป็นดัชนีที่สะท้อนการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนได้ ตามกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน 

  บริษัทจัดการพิจารณาเลือกใช้ตัวชี้วัดข้างต้นเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด

  ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (index methodologies) ได้ที่

  ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

  https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ESGIndex.aspx

  ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

  https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ShortTermIndex.aspx

  ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ยั่งยืน กลุ่ม 1 (1<TTM? 3) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

  https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ESGIndex.aspx

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 1 ปี ที่ออกโดย 3 ธนาคารใหญ่

  https://www.kasikornbank.com/TH/Rate

  https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Other-Services/View-Rates/Deposit-Interest-Rates

  https://www.scb.co.th/th/personal-banking/rates-fees.html

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสมซึ่งจะอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนดัชนีชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนดัชนีชี้วัดผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

  อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

  • ข้อจำกัดด้านการลงทุน (ถ้ามี)

  เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการลงทุนตามแนวทางหรือกรอบการลงทุนที่กำหนดไว้ จึงอาจไม่สามารถลงทุนในตราสารหนี้หรือทรัพย์สินอื่นที่อาจมีผลตอบแทนที่ดีกว่าและ/หรือมีศักยภาพในการทำกำไรที่ดีกว่าแต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรอบการลงทุนที่กองทุนกำหนด จึงทำให้ขอบเขตของการลงทุนของกองทุนถูกจำกัด

  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

    ความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนนี้ อาจได้แก่

  • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk) จากการที่กองทุนเน้นลงทุนพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) จึงอาจมีความหลากหลายของกลุ่มตราสารที่ลงทุนหรือการกระจายการลงทุน รวมถึงโอกาสในการลงทุนที่อาจเพิ่มผลตอบแทนได้น้อยกว่ากองทุนตราสารหนี้ทั่วไป
  • ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหรือทรัพย์สินที่ลงทุน (Liquidity Risk) คือเป็นความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายตราสารหรือทรัพย์สินที่ลงทุนได้ในระยะเวลาหรือ ราคา หรือปริมาณที่ต้องการได้ เนื่องจากตราสารหรือทรัพย์สินที่ลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง โดยอาจมีสาเหตุมาจากผลกระทบเชิงลบจากปัจจัยต่างๆ และ/หรือเงื่อนไขหรือข้อจำกัดตามข้อกำหนดของหลักการด้านความยั่งยืนได้
  • ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลด้าน ESG จากบุคคลภายนอก เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ และคัดเลือกหลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุนอาจมีความคลาดเคลื่อน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทันท่วงที เช่น กองทุนยังใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ หรือประเมินผล ESG Rating จากบุคคลภายนอก ซึ่งอาจไม่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือทันท่วงทีหากมีประเด็นหรือเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับ ESG หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่กระทบต่อบริษัทจดทะเบียนภายใต้กรอบการลงทุนอย่างรวดเร็วจึงอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ และคัดเลือกหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีความคลาดเคลื่อนได้  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจัดให้มีแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวภายใต้หัวข้อเรื่อง “แนวทางดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน”

  แนวทางดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

  บริษัทจัดการจะมีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนตามกรอบการลงทุน (ESG Investment universe) อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของกองทุนยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ให้ความสำคัญกับหลักการลงทุนอย่างยั่งยืน  ในกรณีมีข่าวที่ส่งผลกระทบด้าน ESG ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้ออกตราสารหรือทรัพย์สินนั้นๆ หากพิจารณาแล้วว่าประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบริหารจัดการกองทุนหรือพอร์ตการลงทุน รวมถึงกรอบนโยบายการลงทุน บริษัทจัดการจะมีการตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อหาข้อสรุปในการบริหารจัดการกองทุนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ

   

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสารเพิ่มเติม