SCB SET50 INDEX RMF
| ช่วงเวลา | 1 สัปดาห์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +0.87% | +3.82% | +4.24% | +26.61% | +23.97% | +36.56% | +6.18% | +4.53% | +5.13% |
| ความผันผวนกองทุน | - | - | - | - | - | +18.16% | +15.95% | +14.36% | - |
| Maximum Drawdown | - | - | - | - | - | -10.13% | -27.40% | -28.45% | - |
กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยเน้นลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด โดยอาจจะใช้กลยุทธ์แบบ Full replication1 ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นแบบ Optimization2 หรือวิธีอื่นใดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ เช่น กรณีห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และบริษัทจัดการจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ Aegis Portfolio Manager หรือโปรแกรมอื่นทำการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคำนวณดัชนี SET50 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีอื่นใด ซึ่งจะมีลักษณะที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับดัชนี SET50 โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือลงทุนทุกรายทราบและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ทั่วไป และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ในลักษณะเพื่อการทำ Cash Equitization3 โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อกองทุน หรืออีกนัยหนึ่งคือ มูลค่าตลาดรวม (Exposure) ของตราสารอนุพันธ์จะต้องไม่เกินสัดส่วนของเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเคียงกับเงินสดของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงรวม (total risk) ของกองทุนไม่มากขึ้น ไปกว่าความเสี่ยงของกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset) ตามปกติแต่อย่างใด
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมถึงตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities)
อนึ่ง กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุน (non-investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณีในขณะที่กองทุนลงทุนแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็น non – investment grade หรือ unlisted securities เท่านั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศหรือกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนรวมประเภท อินเด็กซ์ ฟันด์ ที่จะมีในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
หมายเหตุ:
Full replication1 หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิงในอัตราส่วนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว
Optimization2 หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิง หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ในอัตราส่วนที่แตกต่างกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว โดยการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์เพื่อลงทุนและน้ำหนักในการลงทุนต่อรายหลักทรัพย์นั้น ทำโดยการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์และน้ำหนักในการลงทุนต่อรายหลักทรัพย์ที่ให้ค่า tracking error ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นโดยรวมต่ำที่สุดจากตัวเลือกกลุ่มหลักทรัพย์และน้ำหนักในการลงทุนต่อรายหลักทรัพย์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด
Cash Equitization3 หมายถึง การจัดการเงินสดให้มีผลตอบแทนแบบหุ้น เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยเฉพาะกองทุนอินเด็กซ์ฟันด์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำรงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นให้มีอัตราผลตอบแทนกองทุนสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นที่กองทุนกำหนดเป็น Benchmark ในที่นี้ คือ ดัชนี SET50
ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนเปิด ซึ่งให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายทุกวันทำการ ทำให้มีเงินสดเข้าหรือออกจากกองทุนเป็นประจำ เงินสดเหล่านี้จำเป็นต้องลงทุนในหุ้น เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่จะบริหารอัตราผลตอบแทนของกองทุนให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นที่กองทุนกำหนดเป็น Benchmark เช่น ในกรณีที่มีเงินสดเข้าหรือออกจากกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะสามารถบริหารกองทุนโดยเข้าซื้อหรือขายหุ้นได้ตามปกติ แต่ในกรณีที่ต้องซื้อหรือขายหุ้นในจำนวนมากๆในคราวเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับราคา ในกรณีนี้ผู้จัดการกองทุนอาจจะเข้าซื้อ (Long position) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวเป็นสินทรัพย์อ้างอิงแทน โดยอัตราผลตอบแทนจะมีความใกล้เคียงกับการซื้อหุ้นโดยตรง ความเสี่ยงด้านอัตราผลตอบแทนจากการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจจะใกล้เคียงจากการที่กองทุนเข้าซื้อหุ้นโดยตรง
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 2569
Yuanta Securities (Thailand)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th
