กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• (1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐหรือกิจการที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยดังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  1.1) กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ภายใต้หลักการคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ Positive Screening และ/หรือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งจัดไว้สําหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ รวมทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ SETกําหนด โดยมีการลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  1.2) ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)

  1.3) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond)

  1.4) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ที่ออกตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เป็นโทเคนดิจิทัลสำหรับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green-Project Token) และ/หรือโทเคนดิจิทัลสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องด้านความยั่งยืน (Sustainability-Project Token) และ/หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Token) ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ จะระบุลักษณะและรายละเอียดของโทเคนดิจิทัล กลุ่มความยั่งยืนที่จะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.ต่อไป

  (2) สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารนอกเหนือจากที่ระบุตามข้อ (1) ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน หน่วยลงทุน CIS หน่วย ETF หน่วย Infra หน่วย Private Equity หน่วย Property และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

  (3) กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง โดยประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
        - ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
        - อัตราดอกเบี้ย

  (4) กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาดและ/หรือตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

  (5)  ทั้งนี้ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
  1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
  2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
  3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคําสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคํานวณ ประเมิน SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ลงทุนของบริษัทได้ หรือหากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที่เกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

  ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนตามเหตุการณ์ข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน) ระหว่างกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ที่มีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน ทั้งนี้ หากไม่มีกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)
  
  ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

  1.นโยบายการลงทุน

  • วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

  กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ภายใต้หลักการคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ Positive Screening และ/หรือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย และจะลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) หรือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  • เป้าหมายด้านความยั่งยืน (ถ้ามี) 

  กองทุนจะเน้นลงทุนบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ

  • กรอบการลงทุน (investment universe)

  กองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) โดยทีมผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีภายใต้เกณฑ์การพิจารณาของบริษัทจัดการ และมี ESG Ratings ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป และ/หรือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย และจะลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) หรือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  2.กลยุทธ์การลงทุน

  ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด กองทุนจะใช้วิธีการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยการทํา ESG Screening เพื่อเฟ้นหาหลักทรัพย์ของผู้ออกที่เป็นภาครัฐหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีความโดดเด่นด้าน ESG และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ

  • หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์

  ตราสารทุน : ผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ด้วยวีธีคัดกรองปัจจัยเชิงบวก (Positive Screening) โดยจะทำการวิเคราะห์ และ คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ด้วยกระบวนการคัดกรองหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีราคาที่เหมาะสมในการลงทุน และ มี ESG Ratings ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป และ/หรือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย

  ตราสารหนี้ : กองทุนจะคัดเลือกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond)  ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

  ตราสารภาครัฐ : กองทุนจะคัดเลือกพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond)

  ทั้งนี้ ทีมผู้จัดการกองทุนจะทำการทบทวนความเหมาะสมของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

  • กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์

  ผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อบรรจุในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ (Investment Universe) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  ตราสารทุน

  1) Positive Screening: ผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมิน ESG Ratings ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป และ/หรือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย เพื่อทำการศึกษาความสมเหตุสมผลในการลงทุนในลำดับถัดไป

  2) Fundamental Analysis: ผู้จัดการกองทุนจะทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ Positive Screening (ESG Ratings ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป) และ/หรือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย ด้วยการพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาหุ้น และ คุณภาพปัจจัยพื้นฐานของหุ้น อาทิ เช่น แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม แนวโน้มการเติบโตของกำไร สถานะการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ระดับ Valuation ของหลักทรัพย์ สภาพคล่อง และ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

  ตราสารหนี้ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด บริษัทจัดการมีกระบวนการวิเคราะห์ตราสารหนี้เพื่อการลงทุน ดังนี้

   - กรณีตราสารหนี้เอกชน : กองทุนจะวิเคระห์และคัดเลือกตราสารที่เสนอขายทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง ที่ออกตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยต้องเป็นตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) และมีจุดประสงค์เพื่อนําเงินไปใช้สําหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้ตราสารต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

   - กรณีตราสารภาครัฐ : กองทุนจะวิเคระห์และคัดเลือกพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) เท่านั้น

  • การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืน (investment benchmark)

  1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG Index (SETESG TRI) สัดส่วน 70% ซึ่งเป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบของบริษัทที่มีผลการประเมิน SET ESG Ratings ปีล่าล่าสุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดดังกล่าวได้ที่ https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile

  2) ดัชนี ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return สัดส่วน 20% ซึ่งเป็นดัชนีตราสารหนี้ ESG ที่ออกโดยรัฐบาล โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดดังกล่าวได้ที่ https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ESGIndex.aspx   

  3)  ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 10% 

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวชี้วัดข้างต้นที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯมีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยของแต่ละหลักทรัพย์มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

  อย่างไรก็ตาม ในกรณีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมและ/หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดใหม่ไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากการข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

  • ข้อจำกัดด้านการลงทุน (investment restrictions) (ถ้ามี)

  ตราสารทุน

  กองทุนมีข้อจำกัดในการลงทุนของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความยั่งยืน SET ESG Ratings ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมมาภิบาล

  ตราสารหนี้

  กรอบการลงทุนในตราสารหนี้จะเน้นลงทุนตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน ESG Bond (Green Bond, Sustainability Bond และ Sustainability-Linked bond) ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตผู้ออก (Issuer) หรือตราสาร (Issue) ในระดับ Investment Grade ขึ้นไป จึงอาจทําให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ของผู้ออกรายเดียวกันแต่ตราสารไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว

  3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนอย่างยั่งยืน

  1)  กองทุนอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกเพิกถอนจากรายชื่อบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทจัดการอาจจะต้องเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจาก ESG Securities Universe ของกองทุน และบริษัทจัดการอาจจะต้องลดสัดส่วน และ/หรือจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจากกองทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

  2) กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินธุรกิจอันอาจส่งผลให้หลักทรัพย์ดังกล่าวขาดคุณสมบัติในการเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน หรือ มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่ไม่สอดคล้องต่อกรอบนโยบายลงทุน ESG ของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์และผลการดำเนินงานของกองทุน

  3) กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมมาภิบาล และอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม

  4)   ในกรณีของตราสารหนี้ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและไม่ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบภายนอก (External Reviewer

  4.แนวทางการดำเนินการและมาตราการควบคุมผลกระทบ ในกรณีการลงทุน ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ 

  ตราสารทุน

  • การมีส่วนร่วมของบริษัทจัดการ : การจะติดตามและสอบทานการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ (ESG Securities Universe) อย่างต่อเนื่อง เมื่อปรากฎข่าว หรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทีมผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์จะติดต่อสอบถามไปยังบริษัทที่มีข่าวดังกล่าวเพื่อสอบถามถึงสาเหตุ แนวทางแก้ไข ตลอดจน บริษัทจัดการอาจมีการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น เข้าร่วมพบปะผู้บริหารเพื่อให้บริษัทที่มีข่าวได้เห็นถึงความสำคัญของประเด็นข้อกังวล รวมถึงแนวทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อไป หากผู้จัดการกองทุนเห็นว่าบริษัทไม่สามารถ หรือไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลดการลงทุน ในบริษัทที่มีประเด็นดังกล่าว และ/หรือ นำหลักทรัพย์นั้นๆ ออกจากรายชื่อ ESG Securities Universe ได้
  • การใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน : บริษัทจัดการมีนโยบายภายในเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะ บริษัทจัดการ ซึ่งแนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยแนวทางการออกเสียงนี้ใช้กับกองทุนตราสารทุนของบริษัทจัดการทุกกองทุน รวมถึงกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Fund) ด้วยเช่นกัน
  • มาตรการควบคุมผลกระทบ : บริษัทจัดการจะทําการประเมินและทบทวนกระบวนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นการลงทุนของกองทุนรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ให้ความสําคัญกับความยั่งยืน

  ตราสารหนี้

  • การมีส่วนร่วมกับผู้ออกตราสาร (Issuer Engagement): กองทุนอาจดำเนินการติดต่อสื่อสารกับผู้ออกตราสารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการออกตราสาร และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ระบุไว้ หากพบว่ามีความเสี่ยงที่วัตถุประสงค์การใช้เงินไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด กองทุนอาจดำเนินการสอบถาม ติดตาม หรือแสดงความเห็นต่อผู้ออกตราสาร
  • การติดตามและประเมินผลการใช้เงิน (Monitoring and Reporting): กองทุนจะติดตามการรายงานการใช้เงินจากผู้ออกตราสารอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาว่าการดำเนินโครงการมีความคืบหน้าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนหรือไม่ ทั้งนี้ กองทุนอาจให้ความสำคัญกับผู้ออกตราสารที่มีการเปิดเผยรายงานผลการใช้เงิน (Impact Report หรือ Allocation Report) ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
  • แนวปฏิบัติเมื่อมีความเสี่ยง (Contingency Approach): ในกรณีที่พบว่าผู้ออกตราสารมีการเบี่ยงเบนจากวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนที่กำหนด หรือมีการดำเนินโครงการที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย กองทุนอาจพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม เช่น การเข้าหารือเพิ่มเติม หรือการพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนในผู้ออกตราสารดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของกองทุน

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสารเพิ่มเติม