กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 2

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• กองทุนมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของ SET50 TRI 
  กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ SET50 TRI โดยกองทุนไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเอาชนะ SET 50 TRI ทั้งนี้กองทุนจะเลือกลงทุนในหุ้น/ตราสารแห่งทุนของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 
  อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวทุกหลักทรัพย์ 
  ทั้งนี้ กองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ต้องหักออกจากกองทุน รวมทั้งการลงทุนในส่วนของสภาพคล่อง ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตาม SET50 TRI ที่กองทุนใช้เป็นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) อย่างสมบูรณ์ 
  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนดัชนีที่ใช้อ้างอิงข้างต้น ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือกรณีอื่นใดที่เป็นเหตุให้ไม่มีการคำนวณดัชนีดังกล่าวอีกต่อไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงจนไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ โดยดัชนีที่จะนำมาใช้ทดแทนจะต้องเป็นดัชนีที่มีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม โดยจะขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
  ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 
  กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้นในกรณีขณะที่เริ่มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ 
  กองทุนจะใช้ระบบบริหารการลงทุนและระบบบริหารความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น ในการจัดสัดส่วนการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของ SET50 TRI โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามให้ความเบี่ยงเบนระหว่าง "ผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน" เมื่อเปรียบเทียบกับ "ผลตอบแทนของ SET50 TRI สำหรับช่วงระยะเวลาที่คำนวณ ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี หรือพยายามให้ Tracking Error (TE) ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ยกเว้น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย กองทุนอาจไม่สามารถดำรงส่วนต่างดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่ค่า Tracking Error (TE) เกิน 1% บริษัทจัดการจะใช้ความเชี่ยวชาญและความพยายามให้มากที่สุดเพื่อรักษา Tracking Error (TE) ให้อยู่ในช่วงเป้าหมายที่กำหนด โดยไม่ถือว่าผิดไปจากโครงการกองทุน 
  วิธีการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นตัวแทนของดัชนี SET50 ของบริษัทจัดการ 
  การบริหารกองทุนรวมเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของ SET50 TRI ให้มากที่สุดนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนตามจำนวนหุ้น และให้น้ำหนักการลงทุนตาม Market Cap ให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงสร้างของดัชนี SET50 และรักษาระดับการลงทุนให้อยู่ในระดับสูงอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดความแตกต่างของผลตอบแทนของดัชนีและของกองทุน (Tracking Error) โดยบริษัทจัดการจะใช้ระบบงานสนับสนุนการทำงานของผู้จัดการกองทุน ตลอดจนความเชี่ยวชาญอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตกองทุนประเภทเชิงรับ ในกรณีที่กองทุนมีเงินเข้าและออกจากกองทุน รวมถึงการปรับพอร์ตการลงทุน หรือ Rebalancing ตามรอบการปรับรายการหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่จะใช้ในอนาคตโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
  ข้อมูลดัชนีราคา SET50 TRI 
  1. ข้อมูลทั่วไป 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำดัชนีเพื่อใช้แสดงระดับความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ราคา SET50 TRI ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ Free Float ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) สำหรับการออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยเฉพาะการออกตราสารอนุพันธ์ 
  2. วิธีการคำนวณดัชนี 
  SET50 TRI ใช้วิธีการคำนวณดัชนีและการปรับฐานการคำนวณดัชนี เช่นเดียวกับการคำนวณ SET Index กล่าวคือ ใช้การคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และมีปรับฐาน การคำนวณดัชนีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเพิ่มทุน การแปลงสภาพหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เป็นต้น 
  SET50 TRI = มูลค่าตลาดรวม ณ วันปัจจุบัน (CMV) x 1,000 
                     มูลค่าตลาดรวม ณ วันฐาน (BMV)

  	SET50 TRI
  วันฐาน	2 มกราคม 2545
  ค่าดัชนี ณ วันฐาน	1,000 จุด

  3. การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ในแต่ละรอบทบทวน หลักทรัพย์ที่จะเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  3.1 เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 200 ลำดับแรก โดย พิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีของหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบที่มีข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ถึง 3 เดือน จะพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันย้อนหลังตั้งแต่วันที่หลักทรัพย์นั้นเข้าจดทะเบียนซื้อขาย 
  3.2 เป็นหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยพิจารณาข้อมูลล่าสุดตามรอบระยะเวลาในการทบทวน 
  3.3 เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอตามสภาพปกติของตลาด โดยมูลค่าซื้อขายของหลักทรัพย์นั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญทั้งตลาดในเดือนเดียวกัน เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 สำหรับหลักทรัพย์ที่เข้าซื้อขายน้อยกว่า 12 เดือน แต่มากกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ กรณีหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือก ตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบมูลค่าซื้อขายของหลักทรัพย์นั้นต้องผ่านเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของระยะเวลาที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขาย 
  3.4 เป็นหลักทรัพย์ที่มีจ านวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้น ๆ ในเดือนที่มูลค่าซื้อขายของหลักทรัพย์ผ่านเงื่อนไขตามข้อ 3.3 
  3.5 หากมีจำนวนหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นน้อยกว่า 105 หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  3.5.1 ลดอัตราส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์จากร้อยละ 50 ลงครั้งละร้อยละ 5 
  ทั้งนี้ การลดอัตราส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 
  3.5.2 ลดจำนวนเดือนที่หลักทรัพย์ต้องผ่านเกณฑ์ด้านมูลค่าการซื้อขายจาก 9 เดือน ลงครั้งละ 1 เดือน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ยกเว้นหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบ 
  3.5.3 ลดอัตราส่วนของจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายจากร้อยละ 5 ลงครั้งละร้อยละ 0.5 ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 
  อนึ่ง เพื่อให้ได้หลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาปรับลดอัตราส่วนของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ หรืออัตราส่วนของจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายลงอีก ทั้งนี้ เป็นไป ตามที่คณะทำงานด้านดัชนีเห็นว่าเหมาะสม หลักทรัพย์ที่ผ่านคุณสมบัติข้างต้น จะได้รับการจัดลำดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย โดยหลักทรัพย์ในลำดับที่ 1 - 50 จะเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 
  หลักทรัพย์สำรอง (Reserve List) ประกอบด้วย 
  • หลักทรัพย์อันดับที่ 51 - 55 เป็นรายชื่อสำรองของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 
  3.6 การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 จะดำเนินการทุกครึ่งปี ในช่วงเดือนมิถุนายน (สำหรับรายชื่อที่ใช้ในช่วงครึ่งหลังของปี) โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิถุนายนปีก่อนหน้า ถึง 31 พฤษภาคมของปีที่ทำการคัดเลือก และช่วงเดือนธันวาคม (สำหรับรายชื่อที่ใช้ในช่วงครึ่งแรกของปีถัดไป) โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 ธันวาคมปีก่อนหน้า ถึง 30 พฤศจิกายน ของปีที่ทำการคัดเลือก 
  4. การปรับฐานการคำนวณดัชนี 
  • เช่นเดียวกันกับดัชนีราคา SET Index คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ 
  • เมื่อมีการใช้หลักทรัพย์รายการใหม่ทุกๆ ครั้ง จะต้องมีกาปรับฐานคำนวณเพื่อให้ค่าดัชนีมีความต่อเนื่องอยู่เสมอ ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณ SET Index ในปัจจุบัน โดยการปรับฐานดัชนีจะดำเนินการในทำนองเดียวกันกับกรณีที่มีหลักทรัพย์ถูกเพิกถอนและมีหลักทรัพย์เข้าใหม่ตามแต่กรณี 
  วิธีการคำนวณดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 TRI 
  การคำนวณผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพย์ให้สะท้อนออกมาในค่าดัชนี ทั้งผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Capital gain/loss) สิทธิในการจองซื้อหุ้น (Rights) ซึ่งเป็นสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งมักจะให้สิทธิซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น และเงินปันผล (Dividends) ซึ่งเป็นส่วนแบ่งของกำไรที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีสมมติฐานเพิ่มเติมว่าเงินปันผลที่ได้รับนี้จะถูกนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ด้วย (Reinvest) 
  TRIt = TRIt-1* (1+Daily Total Returnt) 
  โดยที่ 
  TRIt = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วันปัจจุบัน 
  TRIt-1 = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วันก่อนหน้า 
  Daily Total Returnt = ผลตอบแทนรวมของดัชนี ณ วันปัจจุบัน

  	SET50 TRI
  วันฐาน	2 มกราคม 2545
  ค่าดัชนี ณ วันฐาน	1,000 จุด

  แหล่งที่มาของข้อมูลดัชนี ราคา SET50 TRI : www.set.or.th หรือ www.setsmart.com 
  สูตรการคำนวณ Daily Total Return ณ วันที่คานวณ สาหรับดัชนีผลตอบแทนรวมที่คำนวณโดยถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization Weighted Index) ซึ่งใช้คำนวณดัชนีในกลุ่ม SET Index Series และ mai Index Series

  Daily total Returnt = ((Index Valuet + (Total Dividend Paymentt / BMVt)) / Index Valuet-1)- 1 

  โดยที่ 
  Index Valuet = ค่าของดัชนีราคา ณ วันที่คำนวณ 
  Index Valuet-1 = ค่าของดัชนีราคา ณ วันทาการก่อนหน้า 
  Total Dividend Paymentt = มูลค่าเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งหมดในดัชนี ณ วันที่คำนวณ 
  BMVt = มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันฐาน ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีราคา ณ วันที่่คำนวณ 

  รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 
  ไม่มี

  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : 
  เป็นไปตามประกาศ

  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : 
  ไม่มี 

  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 
  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
  เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสารเพิ่มเติม